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재무위험관리사 필기 기출문제 175문항 정답 및 해설
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재무위험관리사 필기 기출문제 175문항 정답 및 해설.pdf
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목차/차례
- 문항 001 ~ 050
- 정규분포 기반 VaR 계산 및 스케일링 (제곱근의 법칙)
- 채전 맥컬레이 및 수정듀레이션, 볼록성 조정 가격변동
- 포트폴리오 기대수익률, 샤프비율, 트레이너비율, 통계분포
- 제2과목 금융선물 및 옵션
- 문항 051~175
- 보유비용모형 기반 선물이론가격 산출 및 베이시스
- 옵션 그릭스(델타, 감마, 베가, 세타, 로)와 동적 헤징
- 이항모형, 블랙-솔즈 모형 및 복합 옵션 트레이딩 전략
- 장외파생상품 제3과목 문항 091 ~ 120
- 금리스왑(IRS) 현금흐름 및 스왑가치 결정 원리
- FRA(선도금리계약) 선급 결제금액 및 차입비용 계산
- 통화스왑(CRS), 신용부도스왑(CDS), 총수익스왑(TRS) 및 CVA/DVA
- 제4과목. 리스크관리기법
- 문항 121 ~ 175
- VaR원의
- 가정해장
- 역사적 시뮬레이션 VaR 및 가중이동평균(EWMA) 변동성
- 신용리스크 기대손실(EL), 신용 VaR 및 전이행렬
- 바젤 사후검증 3색 신호등 판정 및 스트레스
- ...
본문/내용
문항 001 ~ 050
)
문제 001 은행 트레이딩데스크에서 운용하는 회사채 포트폴리오 평가금액이 100억원이고 일일 수익률의 표준편차가 1.5%이다.
수익률이 정규분포를 따른다고 가정할 때, 신뢰수준 95%(Z=1.645)에서의 1일 VaR은 얼마인가
① 2.10억원
정답 4 (4번)
② 1.50억원 ③ 0.78억원 ④ 2.47억원
[해설] 1일 VaR = 자산가치 × Z-값 × 일일 변동성 = 100억원 × 1.645 × 0.015 = 2.4675억원(약 2.47억원)이다.
문제 002 보험사 자산운용본부에서 산출한 주식 포트폴리오의 1일 VaR이 5억원이다. 일별 수익률이 독립이고 동일한 분포를 따
른다고 가정할 때, 제곱근의 법칙을 적용한 10일 VaR은 얼마인가
① 15.81억원 ② 25.00억원 ③ 18.97억원
정답 (1번)
[해설] 보유기간 T일 VaR = 1일 VaR × / T=5억원 / 10.. 5 × 3.1623 = 15.81억원이다.
④ 1.58억원
문제 003 포트폴리오의 1일 VaR이 2억원일 때, 동일한 가정 하에서 25일 VaR을 구하면 얼마인가
① 5억원 ② 15억원 ③ 50억원 ④ 10억원
정답 ④ (4번)
[해설] 25일 VaR = 1일 VaR 25 = 2억원 × 5 = 10억원이다.
문제 004 만기 3년, 액면가 10,000원, 연 1회 후급 표면이율 6%의 이표 …
)
문제 001 은행 트레이딩데스크에서 운용하는 회사채 포트폴리오 평가금액이 100억원이고 일일 수익률의 표준편차가 1.5%이다.
수익률이 정규분포를 따른다고 가정할 때, 신뢰수준 95%(Z=1.645)에서의 1일 VaR은 얼마인가
① 2.10억원
정답 4 (4번)
② 1.50억원 ③ 0.78억원 ④ 2.47억원
[해설] 1일 VaR = 자산가치 × Z-값 × 일일 변동성 = 100억원 × 1.645 × 0.015 = 2.4675억원(약 2.47억원)이다.
문제 002 보험사 자산운용본부에서 산출한 주식 포트폴리오의 1일 VaR이 5억원이다. 일별 수익률이 독립이고 동일한 분포를 따
른다고 가정할 때, 제곱근의 법칙을 적용한 10일 VaR은 얼마인가
① 15.81억원 ② 25.00억원 ③ 18.97억원
정답 (1번)
[해설] 보유기간 T일 VaR = 1일 VaR × / T=5억원 / 10.. 5 × 3.1623 = 15.81억원이다.
④ 1.58억원
문제 003 포트폴리오의 1일 VaR이 2억원일 때, 동일한 가정 하에서 25일 VaR을 구하면 얼마인가
① 5억원 ② 15억원 ③ 50억원 ④ 10억원
정답 ④ (4번)
[해설] 25일 VaR = 1일 VaR 25 = 2억원 × 5 = 10억원이다.
문제 004 만기 3년, 액면가 10,000원, 연 1회 후급 표면이율 6%의 이표 …
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I D : choi******* Date : 2026-09-12 FileNo : 60000587 |
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