[면접 합격 자료] 한화자산운용 대체투자RM 우수 예문 질문 및 답변

1.본인의 성격의 장단점에 대해 말씀해 주세요.

저의 성격의 장점은 체계성과 신속한 판단력입니다. 데이터와 근거가 확보되면 주저 없이 의사결정을 내리며, 팀 내에서 합의에 이르는 과정에서도 논리적 근거를 근거로 제시합니다. 예를 들어 이전 프로젝트에서 대체투자 포트폴리오의 변동성 관리가 필요한 상황이 있었습니다. 주말에도 수치 분석을 지속해 분산투자의 필요 극대화를 위해 VaR와 CVaR를 병합한 리스크 모델을 설계했고, 이를 바탕으로 위험자산 비중을 12%에서 8%로 축소했습니다. 그 결과 월간 수익률의 표준편차가 4.2%에서 3.1%로 감소했고, 연환산으로는 위험조정 수익(R sharpe)이 0.65에서 0.92로 개선되었습니다. 또한 자료 수집과 확인에 강한 편이라 외부 매크로 데이터 변화에도 민감하게 반응해 포트폴리오 재조정 주기를 8주에서 6주로 단축했고, 이로써 초과수익률이 평균 0.7% 증가했습니다. 제 성향의 또 다른 강점은 팀과의 협업입니다. 의견 충돌이 발생해도 수치와 가정치를 바탕으로 논의를 이끌며 합의점을 도출했습니다. 예컨대 특정 자산군의 유동성 문제를 둘러싼 불신이 있을 때, 과거 3년간 유동성 스프레드의 평균과 표준편차…