[면접 합격 자료] 한화자산운용 [운용본부]LDI 국내 해외주식 운용 우수 예문 질문 및 답변

1.본인의 성격의 장단점에 대해 말씀해 주세요.

제 성격의 가장 큰 강점은 문제 상황에서 냉정하게 데이터를 분석하고 우선순위를 정하는 능력입니다. 과거 프로젝트에서 월간 운용성과를 3개월 동안 1.2/0.8%p 개선하는 목표를 세우고, 리스크 센터와의 협업으로 VaR 한계를 15% 축소했습니다. 이를 위해 분산투자 비중을 5%포인트씩 조정하고, 분류모형으로 주가와 금리의 상관관계 변화를 실시간으로 모니터링했습니다. 그 결과 드래그다운이 평균 0.9%p 감소하고 연간 샤프지수가 0.15 증가했습니다. 또 팀 내에서 소통의 투명성을 높이기 위해 매주 포트폴리오 구성의 가정별 시나리오를 공유하고, 의사결정 로그를 남겨 누구나 재현 가능하도록 했습니다. 이 과정에서 숫자에 강한 면모로 잘못된 가정을 바로 수정하게 되었고, 동료들의 피드백을 반영해 모의실험의 샘플링 방법을 개선했습니다. 반대로 개선 가능한 점은 다중 시나리오에 과도하게 의존하는 경향이 있어, 실제 트레이딩 시나리오와의 차이를 줄이기 위해 현장 데이터의 샘플링 주기를 단축하고, 백테스트의 기간을 최소 2년에서 최대 5년까지 늘려 견고성을 확보했습니다. 업무를 진행할 때는 결과…