[면접 합격자료] 한화자산운용 리스크관리본부 (대체투자) 합격 문항 기출 최종합격

1. 대체투자 리스크 관리를 위해 어떤 주요 지표와 방법을 사용하는지 설명하세요.

한화자산운용 리스크관리본부에서는 대체투자 리스크 관리를 위해 다양한 주요 지표와 방법을 활용합니다. 포트폴리오 전체의 변동성(Volatiliy)과 최대 손실폭(딥 플레이트, Drawdown)을 지속적으로 모니터링하여 시장 변동성에 따른 리스크를 평가합니다. 예를 들어, 2022년 글로벌 부동산 대체투자 포트의 표준편차는 8%로 집계되었으며, 최대 딥 플레이트는 12%에 달했습니다. 또한, 샤프비율, Sortino비율 등을 활용하여 수익대비 위험도를 정량화하며, 0. 8 이상의 샤프비율을 유지하도록 목표를 설정합니다. 지표 산출을 위해 고급 통계기법인 몬테카를로 시뮬레이션을 적용하여 다양한 시장상황에서 손실 예상 범위를 산출합니다. 예를 들어, 2023년 1분기 수행한 시뮬레이션 결과, 95% 신뢰수준 하에서 손실 가능 범위는 15% 이내로 제한되었습니다. 이외에도, 리스크 포지션별(부동산, 인프라, 헤지펀드) 노출 한계 설정과 정기적 스트레스 테스트를 통해 시장 급락 시 리스크 확대 가능성을 사전 차단하며, 모니터링 결과를 바탕으로 헤지전략(파생상품 활용 등)을 적극 적용…