[면접 합격자료] 한국투자증권 운용-파생운용 세일즈 합격 문항 기출 최종합격

1. 파생상품 운용과 관련된 주요 리스크는 무엇이며, 이를 어떻게 관리할 것인가요

파생상품 운용과 관련된 주요 리스크는 시장리스크, 신용리스크, 유동성리스크, 운영리스크입니다. 시장리스크는 금리·환율·주가 변동으로 손실이 발생할 수 있어, 시나리오 분석과 VaR(가치변동분석)을 통해 위험 수준을 정기적으로 평가하며 감시합니다. 신용리스크는 상대방의 채무불이행 가능성으로 인해 손실이 생길 우려가 있으므로, 거래상대방평가와 한도제약을 엄격히 적용하며, 신용등급별 기준을 마련하여 위험 노출을 제한합니다. 유동성리스크 관리를 위해, 포지션 규모를 시장 유동성에 맞게 조정하며, 긴급시 대체거래 채결 방안과 비상유동성 확보 계획을 마련합니다. 운영리스크는 내부 통제 부실이나 시스템 오류에서 발생하므로, 정기적 감사, 내부 통제절차 강화를 통해 리스크를 최소화하며, 시스템 backup과 실시간 모니터링을 실시합니다. 실제로 2023년 한 해 동안 시장변동성 폭증 시, 포트폴리오 손실율이 5% 미만으로 유지된 것은 철저한 위험관리와 리스크 측정 시스템 도입의 결과입니다.

2. 한국투자증권의 파생운용 세일즈 부문에서 본인의 …