[면접 합격자료] 한국투자신탁운용 관리 리스크관리 합격 문항 기출 최종합격

1. 리스크관리의 주요 업무와 역할에 대해 설명해보세요.

리스크관리의 주요 업무는 금융시장, 신용, 유동성, 운영, 법률 등 다양한 리스크를 사전에 식별, 측정, 분석하여 포트폴리오 손실을 최소화하는 데 있습니다. 한국투자신탁운용에서는 매일 시장 데이터를 모니터링하고 VAR(Value at Risk) 분석을 통해 하루 최대 손실 가능 범위를 산출하며, 2022년 기준 포트폴리오 손실률 2% 내외 유지하는 것을 목표로 삼았습니다. 신용 리스크 관리를 위해 투자 대상 채권의 신용등급별 충족 기준을 강화했고, 신탁 상품별로 리스크 가중치를 재산정하여 10% 이상 손실 가능성을 낮추었습니다. 유동성 리스크 관리를 위해 주간 유동성 커버리지 비율(LCR)을 150% 이상 유지하였고, 비상 대응 시나리오를 수차례 모의 점검하여 시장 급변 시 신속 자금 조달 체계를 갖추었습니다. 이를 통해 2023년 시장 변동성 30% 이상 급증 시에도 연속 운용이 가능했으며, 전반적 위험 노출을 25% 이상 감축하는 성과를 달성하였습니다. 또한 운영 리스크 예방을 위해 내부통제 시스템 강화를 추진하며, 법률적 위험도 지속 모니터링하여 규제 준수율 98% 이상 유지하였습니다. 이러한 종…