[면접 합격자료] 한국투자공사 리스크관리 합격 문항 기출 최종합격

1. 한국투자공사의 리스크관리 체계에 대해 설명해보세요.

한국투자공사는 글로벌 자산운용사로서 체계적인 리스크관리 시스템을 갖추고 있습니다. 전사적 위험관리체계는 리스크관리본부를 중심으로 운영되며, 수익성과 안전성을 동시에 확보하기 위해 시장위험, 신용위험, 운영위험 등 다양한 위험요인을 체계적으로 모니터링하고 있습니다. 시장위험 측면에서는 포트폴리오의 Value at Risk (VaR)를 매일 산출하며, 2023년 기준으로 전체 운용자산의 85%에 대해 주기적인 스트레스 테스트를 실시하여 예상치 못한 시장 충격에 대비하고 있습니다. 신용위험은 해외 채권시장 변화와 글로벌 신용평가사 평가결과를 바탕으로 지속적인 평가를 수행하며, 2023년 하반기에는 신용등급 하락 가능성이 있는 채권 비중을 3% 이하로 유지하기 위해 적극적 리밸런싱을 실시하였습니다. 운영위험은 내부통제시스템과 컴플라이언스 강화로 최소화하며, 내부통제 부문에서 매년 10만건 이상 재무·운영 관련 내부검사를 진행하여 허점이 발견될 경우 즉시 보완 조치를 취합니다. 이러한 위험관리 체계는 공사 전체 운용자산 200조원(2023년 기준)의 손실 위험을 최소화하고, 202…