[면접 합격자료] 유화증권 리스크관리 합격 문항 기출 최종합격

1. 유화증권의 리스크관리 체계에 대해 설명해보세요.

유화증권의 리스크관리 체계는 국제적 표준인 바젤위원회의 권고안을 근거로 하여 다양한 리스크 유형별로 체계적인 관리를 진행합니다. 먼저 시장리스크 관리를 위해 트레이딩 포지션별 VaR(Value at Risk) 분석을 연중 평균 15% 이상 보수적으로 산출하며, 최대 1년 동안 99% 신뢰수준으로 손실을 제한하는 내부모형을 적용합니다. 신용리스크 관점에서는 고객별 신용등급 평가와 산출된 신용평가 점수에 따라 최대한 엄격한 신용한도(100억 원 이하 대출 한도 등)를 부여하며, 2023년 기준 총 신용관리 포트폴리오는 2조 원에 달합니다. 유화증권은 특히 거래처 부도율이 0. 2% 수준임을 감안하여 Risk-Weighted Assets(RWA)를 지속적으로 조정함으로써, 예상 손실액을 50억 원 내외로 유지하는 데 주력합니다. 유동성리스크 역시 긴급 유동성 확보를 위해 금융감독원의 긴급 유동성 지원 제도 활용 비율을 30% 이상 확보하고 있으며, 일 평균 유동성 커버리지 비율(LCR)은 120% 이상 유지하여 위기 시 자금 유동성을 확보합니다. 투자자의 자산 보호를 위해 내부통제 시스템과 감사 기능도 강화하여, 내부 감사 …