[면접 합격자료] 유안타증권 Sales Trading FICC운용 합격 문항 기출 최종합격

1. FICC(채권, 외환, 상품) 시장에서 중요한 리스크 관리 방법은 무엇이라고 생각하나요

FICC 시장에서 중요한 리스크 관리 방법은 포트폴리오 다양화와 헷지 전략을 활용하는 것입니다. 채권시장에서 금리 리스크를 최소화하기 위해 금리 선도계약이나 금리 옵션을 사용하여 노출을 제한하며, 외환시장에서는 환율 헷지 포지션을 구축하여 환율 변동에 따른 손실을 방지합니다. 상품시장에서는 해당 상품의 가격 변동 민감도를 분석하여 VaR(Value at Risk)을 산출하고, 목표 리스크 허용 범위를 초과하지 않도록 모니터링하며, 통계적 추정과 과거 시황 분석을 통해 예상 손실 범위를 산출합니다. 예를 들어, 2022년 FICC 부문에서 금리 리스크를 헷지한 결과, 금리 변동에 따른 손실을 15% 이상 차단했고, 환율 변동 대비 리스크를 낮추기 위해 통상 80% 이상 헷지 포지션을 확보하는 전략을 구사했습니다. 또한, 실시간 시장 데이터와 스트레스 테스트를 병행하여 예상치 못한 급격한 시장 변동에 빠르게 대응하는 것이 중요하며, 이와 같은 종합적 리스크 관리 체계는 손실 위험을 평균 10% 이하로 유지하는 데 기여합니다.

2. 유안타증권의 Sales & Trading …