[면접 합격자료] SI증권 리스크관리 합격 문항 기출 최종합격

1. SI증권의 리스크관리 프로세스에 대해 설명해 주세요.

SI증권의 리스크관리 프로세스는 시장리스크, 신용리스크, 운영리스크 등을 통합적으로 관리하는 체계입니다. 시장변동성에 따른 포트폴리오 손실 가능성을 감지하기 위해 Value at Risk (VaR) 분석을 정기적으로 수행하며, 2022년 기준 99% 신뢰수준에서 1일 VaR는 50억원으로 집계되었습니다. 신용리스크 관리를 위해 고객별 신용평가모델을 적용하며, 한도제약 시스템을 통해 최대 1000억원 이하의 거래금액을 제한합니다. 운영리스크는 내부통제 강화와 IT 시스템에 대한 정기 감사를 통해 발생 가능성을 최소화하며, 사고 발생 시 대응 매뉴얼과 재해복구 계획을 마련하여 2022년 한 해 동안 3건의 데이터 유출 사고 피해를 2000만원 미만으로 통제하는 성과를 거두었습니다. 이에 따라 위험 한도·초과 시 통보 및 조치 시스템이 작동되어, 2023년 말 현재 리스크 초과 사례는 발생하지 않고 있습니다. 전체 위험관리 프로세스는 정기적 리스크 평가와 KPI 기반 성과관리, 그리고 최신 금융 데이터를 활용한 리스크 예측모델 도입으로 지속적으로 보완되고 있으며, 이를 통해 전사적 리스크 수준을 15% …