[면접 합격자료] KDB산업은행 시장리스크 관리 합격 문항 기출 최종합격

1. 시장리스크 관리의 주요 목표는 무엇이라고 생각하십니까

시장리스크 관리는 금융기관이 직면하는 다양한 시장변동 요인에 따른 손실 가능성을 최소화하는 것이 주요 목표입니다. 이를 위해 시장가격 변동성, 금리, 환율, 주가 등의 리스크를 정량적으로 측정하는 VaR(위험가치), 스트레스 테스트, 시나리오 분석 등을 활용하여 포트폴리오의 위험 수준을 파악하고 적절한 대응책을 수립합니다. KDB산업은행에서는 2023년 1분기 기준 시장리스크 한도를 5천억 원으로 설정하여, 이를 초과하지 않도록 내부 통제 시스템을 강화하였으며, 연간 시장리스크 손실 예상액을 2천억 원 이하로 유지하는 것을 목표로 삼고 있습니다. 또한, 글로벌 금융시장 불확실성이 확대됨에 따라 환율 변동성은 전년보다 15% 증가하였지만, 헤지 전략으로 손실 가능성을 10% 이상 감소시키는 성과를 거두고 있습니다. 시장가격 변동성의 변화에 따른 지속적인 모니터링과 시뮬레이션을 통해 예상치보다 큰 손실 발생 가능성을 사전에 차단하여 금융안정성을 확보하는 것이 핵심 목표입니다. 이러한 적극적 리스크 관리 활동은 금융시장 불안정 시 금융기관의 안정성을 높이고, 대출 및 투자…