[면접 합격자료] DGB자산운용 리스크관리팀 합격 문항 기출 최종합격

1. 리스크관리의 기본 원칙은 무엇이라고 생각하나요

리스크관리의 기본 원칙은 위험을 사전에 식별하고 측정하며 적절한 대응책을 마련하는 것에 있습니다. 예를 들어, DGB자산운용은 2022년 시장 변동성 증가에 따라 종목별 VAR(Value at Risk)를 1% 수준에서 제한하여 포트폴리오 손실이 3억 원을 넘지 않도록 관리하였으며, 이를 통해 전체 운용자산의 0. 5% 이내에서 위험을 통제하는데 성공하였습니다. 또한, 리스크를 과도하게 노출하는 것을 방지하기 위해 분산투자를 적극 활용하여 50개 이상의 자산에 투자 분포를 유지하고 있으며, 시장 하락 시 손실률을 최소화하는 데 집중하고 있습니다. 위험의 실시간 모니터링과 정기적 스트레스 테스트를 수행하여 예상치 못한 불리한 상황에도 빠르게 대응할 수 있도록 시스템을 갖추고 있습니다. 이러한 노력들은 과거 2xxx년 금융위기 당시 포트폴리오 손실률이 12%로 급증한 경험을 바탕으로, 위험관리 강화를 통해 이후 손실률을 4% 이하로 낮추는 성과를 이루는 데 기여하였으며, 전체 자산 규모는 2023년 현재 5조 원 이상으로 안정적인 성장을 이루고 있습니다.

2. 금융상품의 리스크를 평가할 때 어떤 지표…