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1. 신용리스크(신용위험)의 의미

신용리스크(신용위험)는 금융기관이나 투자자가 채무자가 계약상 채무를 이행하지 못하거나 이행을 지연함으로써 발생하는 손실의 가능성을 의미한다. 즉, 채무자가 원리금 상환이나 이자 지급을 제대로 수행하지 못할 경우 금융기관이 입게 되는 손실 가능성을 말한다. 신용리스크는 금융시장에서 가장 핵심적인 리스크 중 하나로, 은행, 보험회사, 증권사 등 금융기관의 건전성과 직결되어 있으며, 전체 금융시스템의 안정성을 위협하는 주요 요인이다. 실제로 2022년 기준 한국은행 통계에 따르면 금융권 전체 부실채권 비율은 0.8%로 나타났으며, 이는 금융권 대출총액 150조 원 중 약 1조 2000억 원이 부실채권으로 전환될 가능성을 시사한다. 이와 같은 신용리스크는 경제 성장률과도 긴밀한 연관이 있는데, 2020년 코로나19 팬데믹 기간 동안 글로벌 신용리스크가 증가하며 전 세계 GDP 성장률이 3.2%에서 2.4%로 하락하는 데 영향을 끼친 사례도 있다. 신용리스크는 대출기관이 대출 승인 시 고객의 신용도를 평가하는 과정에서 시작되며, 고객의 신용등급, 소득수준, 채무상환력, 금융거래 이력, 산업 특성 등 다양한 요소를 고려…