데이터기반투자공학입문 2024년 한 해의 투자를 위해 자산배분, 자유롭게 내년 투자방향을 제시, 이를 근거로 투자할 자산들을 선정, 일정한 규칙에 의한 본인의 투자전략을 제시하고, 제시한 투자전략의 과거 성과를~

1. 서론

서론에서는 현재 글로벌 금융시장과 경제환경의 변화속에서 자산배분의 중요성이 더욱 부각되고 있음을 설명한다. 2024년은 인플레이션 우려와 금리 변동, 지정학적 불안 등으로 인해 투자 환경이 급변하는 해임을 알 수 있다. 2023년 기준 글로벌 증시의 변동성은 전년 대비 25% 이상 증가하였으며, 특히 미국 S&P 500 지수는 2023년 초 3,800선에서 연말 4,200선을 회복하는 모습을 보여줬으나 여전히 예측 불확실성이 존재한다. 또한, 세계 각국 중앙은행은 긴축 정책을 유지하며 금리인상 기조를 유지하거나 점진적으로 완화하는 시점임을 감안할 때, 채권시장 역시 큰 변동성을 예고하고 있다. 이러한 시장 상황에서 효율적인 자산배분은 위험을 최소화하고 수익을 극대화하는 핵심 전략이 된다. 실제로 한 연구에 따르면, 2000년부터 2020년까지 글로벌 자산배분 전략이 시장 타이밍 전략보다 연평균 수익률이 2% 이상 높았으며, 최대 손실 폭도 40% 미만을 기록하였다. 특히, 지난 10년간(2013~2023년) 미국 주식과 채권, 부동산, 원자재를 적절히 배분한 포트폴리오는 연평균 8~10%의 수익률을 기록하여 높은 성과를 냈음을 보여준다. 이러한 자료들은…