데이터기반투자공학입문 2024년 한 해의 투자를 위해 자산배분, 자유롭게 내년 투자방향을 제시, 이를 근거로 투자할 자산들을 선정, 일정한 규칙에 의한 본인의 투자전략을 제시하고, 제시한 투자전략의 과거 성과를~

1. 서론

서론

최근 글로벌 경제의 불확실성과 시장의 변동성은 투자자들에게 새로운 도전과 기회를 동시에 제공하고 있다. 2024년은 인플레이션 안정 기대와 함께 중앙은행의 금리 정책 변화, 기술주와 친환경 산업의 성장, 그리고 글로벌 지정학적 리스크 등 다양한 변수들이 혼재되어 있어 자산 배분 전략 수립이 더욱 중요해지고 있다. 통계 자료에 따르면 2023년 글로벌 증시의 평균 변동성 지수(VIX)는 20.3으로 장기 평균인 19.5를 상회하며, 시장의 불확실성은 여전하다. 그러나 동시에 신기술과 친환경 에너지 관련 기업들은 지속 성장 가능성을 보여주고 있어 투자 차별화 필요성을 제기한다. 이러한 환경에서 데이터를 기반으로 한 투자공학은 시장의 변동성에 따른 리스크 관리와 성과 극대화를 기대할 수 있다. 예를 들어, AI와 빅데이터 분석을 활용한 과거 투자 성과 분석 결과, 일정 규칙에 따른 자산 배분 전략이 평균 연수익률 8% 이상을 지속적으로 기록하는 사례도 존재한다. 따라서 본 논문은 2024년 한해의 투자 방향성을 자산 배분과 투자 전략에 중점을 두어 설정하고, 이를 과거 데이터에 기반한 성과 분석을 통해 검증하는 것을 목적으로 한다…