[금융기관경영론] 국내 경제위기 및 금융회사의 유동성 위험관리

1. 서론

국내 금융기관들은 경제적 불확실성과 외부 충격에 대비하여 유동성 위험관리를 체계적으로 수행하는 것이 매우 중요하다. 2008년도 글로벌 금융위기 이후 금융기관의 유동성 위험은 더욱 부각되기 시작했으며, 금융당국 역시 유동성 충격에 대응할 수 있는 감독체계를 강화해 왔다. 국내 금융기관들은 은행, 보험사, 금융투자회사 등 다양한 유형으로 구성되며, 이들의 유동성 위험은 시장금리 변동, 글로벌 금융시장의 불확실성, 경기침체 등 외부 요인에 따른 유동성 부족 가능성에 직면해 있다. 특히 2020년 코로나19 팬데믹이 발생하면서 유동성 공급을 위해 한국은행이 금융시장에 87조 원 이상의 유동성을 투입했음에도, 일부 금융기관에서는 단기 유동성 위기를 겪기도 하였다. 이는 글로벌 금융시장과 연계된 금융기관들 간의 유동성 상호 연계성 및 상호 영향이 큰 현실임을 보여준다. 또한, 국내 금융기관들은 유동성 커버리지 비율(LCR), 순안전자금(SLF) 등의 규제를 준수하여 유동성 포지션을 안정적으로 유지하려 노력한다. 그러나 최근 금융시장 변동성이 확대되고, 신종 금융상품의 출현, 비은행 금융기관의 증가 등 새로운 위험요인이 등장함에 …