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1. 금리변동위험(금리변동리스크)의 개념과 영향

금리변동위험(금리변동리스크)은 금리의 변동에 따라 금융기관의 금융상태와 수익성에 영향을 주는 위험을 의미한다. 금융기관은 대출금리, 예금금리, 채권투자 등 다양한 금융상품의 금리를 운영하는 동안 변화하는 금리 수준에 노출되어 있다. 금리가 상승하면 대출금리도 따라 상승하는 반면, 고정금리 상품의 경우 수익성이 일시적으로 영향받을 수 있다. 반대로 금리가 하락하면 예금금리의 하락으로 인해 금융기관의 수익률이 떨어지거나 차입금의 비용이 감소하여 수익성에 영향을 미친다. 특히, 2022년 미국 연방준비제도가 금리 인상(100bp 인상으로 기준금리 1.25%에서 2.25%까지 상승) 당시 금융시장에서는 금리변동위험이 급증하였다. 미국 금융기관은 금리 인상 시 대출금리와 예금금리의 불일치로 인한 금융 수익성 하락 가능성을 우려했고, 통계자료에 따르면 2022년 1분기 미국 은행들의 순이자이익은 전년 대비 13% 감소하였다. 이는 금리변동리스크가 은행의 핵심 리스크로 부상한 사례이다. 또한, 금리변동리스크는 금융시장 변동성 증대로 투자 손실 가능성을 높이며, 경제 성장 둔화 시 실제로 발생하…