서울대학교 일반대학원 금융수학과 연구계획서

1.지원동기

[금융수학에 대한 열정과 전문성 추구] 금융수학은 복잡한 금융시장과 위험 관리의 핵심 도구라는 점에 큰 매력을 느껴 지원하게 되었습니다. 대학 재학 시 수학과 통계학을 전공하며 금융 데이터 분석 프로젝트를 수행할 기회가 있었습니다. 이 프로젝트에서 주식시장 데이터 10년치(매일 종가와 거래량 포함)를 수집하여 시계열 분석을 실시하였고, 이동평균, 변동성, 자산 배분 전략의 성과를 분석하였습니다. 이를 통해 시장 예측력 향상과 위험회피 효과를 수치로 입증하였으며, 수익률의 표준편차는 기존 전략 대비 15% 낮아지고, 최대 손실 폭도 20% 축소되었습니다. 이러한 경험은 금융수학이 실무 적용 가능하며, 시장의 불확실성을 체계적으로 분석하는 방법임을 깨닫게 해주었습니다. 이후 금융권 인턴십을 통해 금융기관에서 실시간 시장 데이터를 이용한 투자 포트폴리오 최적화 작업에 참여하였으며, 자산별 위험도와 기대 수익률 데이터를 분석하여 최적 해를 도출하는 과정에서 선형계획법과 몬테카를로 시뮬레이션 기법의 효용성을 체득하였습니다. 특히, 포트폴리오의 기대수익률은 기존 대비 12% 향상되었으며, 위험 관리 전략 수립에 있어 …