서울대학교 일반대학원 금융수학과 석사과정 진입을 위한 연구계획서 금융시장 예측모형 개발 연구

1. 연구 배경 및 목적

금융시장의 불확실성은 늘 투자자들에게 큰 고민거리입니다. 예측 불가능한 시장 변동성은 투자 손실로 이어질 수 있으며, 효율적인 자산 배분 전략 수립에 어려움을 초래합니다. 특히 최근 몇 년간은 코로나19 팬데믹, 러시아-우크라이나 전쟁, 그리고 급격한 금리 인상 등 예측하기 어려운 외부 충격들이 빈번하게 발생하면서 시장 예측의 중요성은 더욱 커졌습니다. 기존의 시장 예측 모델들은 종종 이러한 예측 불가능한 사건들을 제대로 반영하지 못하여 정확도가 떨어지는 경우가 많았습니다. 이러한 한계를 극복하고 더욱 정교하고 정확한 금융시장 예측 모형을 개발하는 것이 본 연구의 핵심 목표입니다.

저는 학부 시절, 금융공학 수업에서 다양한 시계열 분석 기법과 통계적 모델링 기법을 접하며 금융시장 예측에 대한 깊은 관심을 갖게 되었습니다. 특히, 고빈도 데이터를 활용한 시장 미시구조 모델링과 기계학습 알고리즘을 결합한 예측 모델에 매료되어, 개인 프로젝트를 통해 한국 주식시장의 변동성을 예측하는 모델을 개발해 본 경험이 있습니다. 당시, ARIMA 모델과 GARCH 모델을 기반으로 예측 모델을 구축하고, 실…