재무관리 3개~5개의 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적투자자산을 선택하시오.

3개~5개의 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적투자자산을 선택하시오.
I. 서론
주식 시장에서의 투자 의사결정은 매우 복잡하고 다양한 요소를 고려해야 하는 과정이다. 특히, 주식 시장의 변동성과 각 기업의 재무 상태, 그리고 전반적인 시장 상황은 투자 성과에 직접적인 영향을 미친다. 주식 투자에서 가장 중요한 요소 중 하나는 `기대수익률`과 `위험(변동성)`이다. 기대수익률은 투자자가 특정 자산에서 기대할 수 있는 평균적인 수익을 의미하며, 위험은 자산의 가격 변동성을 나타내어, 예상 수익이 달성되지 않을 가능성을 평가하는 중요한 지표이다.
투자자는 기대수익률과 위험 사이에서 균형을 맞추어 투자 의사결정을 내리게 된다. 높은 기대수익률을 제공하는 자산일수록 그만큼 위험 또한 커질 수 있기 때문에, 이러한 위험을 어떻게 최소화하면서 수익을 극대화할 것인지가 중요한 문제로 떠오른다. 이러한 맥락에서 포트폴리오 이론에서는 자산의 기대수익률과 변동성을 함께 고려하여 투자 전략을 수립하는 것이 필수적이다. 이는 다양한 자산에 분산투자를 함으로써 특정 자산의 변동성을 줄이고 전체적인 위험을 관리할 수 있는 방법이다.
이번 과제에서는 게임 산업에서 주목받고 있는 세 기업인 펄어비스, 크래프톤, 위메이드의 주식을 선택하여 이들의 최근 한 달간 주가 데이터를 바탕으로 기대수익률과 변동성을 계산하였다. 이러한 계산을 바탕으로 각 기업의 주식이 가진 특성을 평가하고, 이를 통해 샤프 비율을 활용하여 최적의 투자 자산을 선정하고자 한다. 샤프 비율은 투자자가 위험 대비 얼마나 효율적으로 수익을 얻을 수 있는지를 나타내는 지표로, 높은 샤프 비율을 기록하는 자산은 상대적으로 적은 위험으로 높은 수익을 기대할 수 있음을 의미한다.
II. 본론

1. 주식 선택

주식 선택은 각 회사의 성과와 시장 상황을 고려하여 이루어져야 한다. …

2. 기대수익률 계산

1) 펄어비스

2) 크래프톤