데이터기반투자공학입문 2024년 한 해의 투자를 위해 자산배분, 자유롭게 내년 투자방향을 제시, 이를 근거로 투자할 자산들을 선정, 일정한 규칙에 의한 본인의 투자전략을 제시하고

1. (자산배분) 여러분이 데이터에 기반하여 자산배분을 하는 과정을 구현 및 기술하는 것이 해당 문제의 기본 취지입니다. 다음 과정을 따라 과제를 수행하면 됩니다.

자산배분은 투자 포트폴리오를 구성하는 데 있어 중요한 첫 단계로, 이는 시장의 다양한 자산군에서 위험과 수익률을 세심하게 고려하여 최적의 조합을 찾는 과정이다. 데이터에 기반한 자산배분을 구현하기 위해, 다음과 같은 단계로 진행하는 것이 효과적이다. 먼저, 다양한 자산군에 대한 데이터를 수집한다. 주식, 채권, 부동산, 상품, 현금 등 자산의 종류에 따라 과거 수익률, 변동성, 그리고 다른 경제적 지표를 확보한다. 이 데이터는 공신력 있는 금융 데이터 제공업체에서 수집할 수 있으며, 특히 충분한 기간에 걸친 과거 데이터가 중요하다. 일반적으로 5년에서 10년 정도의 데이터를 사용하여 과거 시장의 트렌드와 변화를 분석하는 것이 바람직하다. 다음으로, 각 자산군의 수익률 변동성과 상관관계를 분석한다. 이를 위해 수익률의 표준편차와 상관계수 등을 계산한다. 이 과정에서 포트폴리오 이론의 기초가 되는 샤프 비율이나 마코위츠 포트폴리오 이론의 기본 원칙을 적용하기도 한다…