[경영경제]올웨더 포트폴리오 전략

올웨더 포트폴리오
브리지워터 올웨더 전략
자산군
ETF
경제 좋음
경제 나쁨
물가 상승
물가 하락
비율 합계
(미국)주식
SPY
6.25
12.5
18.75
미국 국채
YLY
12.5
12.5
25
회사채
LQD
6.25
6.25
물가연동채
TIP
12.5
8.33
20.84
신흥국 채권
EMB
6.25
8.33
14.58
원자재/금
PDBC/GLD
6.25
8.33
14.58
위험 분산
25
25
25
25
원리
경제 좋음 => 주식, 회사채, 원자재/금, 신흥국 채권 강세
경제 나쁨 => 미국 국채, 물가연동채권 강세
물가 상승 => 물가연동채권, 원자재/금, 신흥국 채권 강세
물가 하락 => 주식, 미국 국채 강세
김단테 올웨더 전략
자산군
ETF
비율 합계
(글로벌)주식
VT
36
미국 장기채
EDV
18
물가연동채
LPTZ
18
미국 회사채
VCLT
7
신흥국 채권
EMLC
7
금
GLD
7
원자재
PDBC
7
한국형 올웨더 전략(김성…
금

1) 한국, 미국 주식에 ETF대신 퀀트전략 활용

2) 현금성 자산 15%를 각각 한국주식과 미국주식에 7.5% 씩 옮김.