[경영경제]올웨더 포트폴리오 전략

올웨더 포트폴리오 브리지워터 올웨더 전략 자산군 ETF 경제 좋음 경제 나쁨 물가 상승 물가 하락 비율 합계 (미국)주식 SPY 6.25 12.5 18.75 미국 국채 YLY 12.5 12.5 25 회사채 LQD 6.25 6.25 물가연동채 TIP 12.5 8.33 20.84 신흥국 채권 EMB 6.25 8.33 14.58 원자재/금 PDBC/GLD 6.25 8.33 14.58 위험 분산 25 25 25 25 원리 경제 좋음 => 주식, 회사채, 원자재/금, 신흥국 채권 강세 경제 나쁨 => 미국 국채, 물가연동채권 강세 물가 상승 => 물가연동채권, 원자재/금, 신흥국 채권 강세 물가 하락 => 주식, 미국 국채 강세 김단테 올웨더 전략 자산군 ETF 비율 합계 (글로벌)주식 VT 36 미국 장기채 EDV 18 물가연동채 LPTZ 18 미국 회사채 VCLT 7 신흥국 채권 EMLC 7 금 GLD 7 원자재 PDBC 7 한국형 올웨더 전략(김성일) CAGR 8%, MDD 10% 구분 투자 대상 ETF 투자 비중 위험 자산 한국 주식 TIGER 200 50 17.5 미국 주식 TIGER 미국 S&P500 17.5 금 KINDEX KRX 금현물 15 안전 자산 한국 국채 0KOSEF 국고채10년 50 17.5 미국 국채 TIGER 미국채 10년선물 17.5 현금성 자산 CMA 15 원리 기존 올웨더(브리지워터 올웨더, 레이달리오 올시즌, 김단테 올웨더)를 한국형으로 수정한 전략. 기존 CAGR과 MDD 향상. 어느 나라에서도 잘 먹힘(일본 시장에서 테스트 시 거의 결과 비슷. => 한국 주식이 일본처럼 망해도 수익 꾸준함 반증). 한국:신흥국주식, 미국:선진국주식 한국, 미국주식은 굳이 ETF 안 넣고, 퀀트전략 넣어도 될 듯. 수익률 개선 1) 한국, 미국 주식에…
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