[경영경제]강환국 퀀트전략 정리

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전략순번 투자전략 레벨 스타일 기대 CAGR 매수 전략 매도 전략 MDD 샤프지수
1 정률투자법 초급 자산배분 "주식지수 CAGR + 채권지수 CAGR"의 평균 + 1% ▶총자산 중 50%를 코스피 지수에 투자하고, 나머지 50%는 국채 3년물에 투자 월 1회 리밸런싱(코스피 50%, 채권 50%로 재조정) n/a n/a
2 증액투자법 초급 자산배분 코스피 + 1~2%(20년 투자할 경우) ▶전체 자산을 3년채 국채에 투자 없음 n/a n/a
▶국채에서 나오는 투자 수익을 코스피 지수에 투자
3 추세투자법 초급 자산배분 코스피 + 2~3% ▶3개월 이동평균이 상승 반전하면 코스피 지수 매수 3개월 이동평균이 하락 반전하면 코스피 지수 매도한 후 전액 현금 보유 n/a n/a
모멘텀
4 정액매수 및 점증평가 적립식 초급 자산배분 정액매수 적립식: 코스피 + 1~2% ▶정액매수 적립식: 매월 일정액 주가지수 ETF 매수 없음 n/a n/a
점증평가 적립식: 코스피 + 3~4% ▶점증평가 적립식: 주식 평가액이 전월 대비 일정하게 증가하도록 주가지수 ETF 매수
5 추세-점증평가 전환 적립식 중급 모멘텀 코스피 + 4~5% ▶투자전략4에서 본 점증평가 적립식 적용: 주식 평가액이 전월대비 일정액 증가하도록 매매 n/a n/a
자산배분 ▶그런데 3개월 이동평균이 하락 반전하면 전부 매도 > 단기국고채 보유
▶3개월 이동평균이 상승 반전하면 원래 점증평가 적립식으로 보유해야 할 금액을 매수해 점증평가 적립식 진행
6 가치가중 포트폴리오 고급 자산배분 내재가치 측정 스킬에 따라 천차만별 ▶월 1회 리밸런싱 n/a n/a
▶리밸런싱 시점에 보유하고 있는 금액의 `내재가치` 측정
▶모든 보유 주식의 내재가…