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금융지주회사의 위험과 규제
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자료설명
금융지주회사의 위험과 규제에 대해 조사한 자료입니다.
금융지주회사의위험과
금융지주회사의위험과
본문/내용
셋째, 자기자본규제와 분리규제에 추가하여 금융지주회사에 대한 연결규제가 도입되는 경우 모형의 해는 다음 두 형태 가운데 하나가 된다. 우선, 은행의 파산비용이 상대적으로 작으면 지주회사는 은행이 자산부족에 처하더라고 추가 출자하지 않고 은행이 파산하도록 한다. 지주회사는 은행에 대한 출자비중을 가급적 낮추고, 은행은 위험자산 투자비중을 법적 한도까지 확대하며, 비은행 자회사는 가장 위험한 투자안을 선택한다. 이 해는 자기자본규제와 함께 분리규제만이 적용되는 경우와 기본적으로 동일하며, 지주회사가 은행의 자산부족분을 보전하지 않으므로 예금보험제도의 비용은 감소하지 않는다. 한편, 은행이 자산부족에 처할 때 지주회사가 파산비용을 회피하기 위해 순자산 부족분을 보전하는 해가 균형일 수 있다. 지주회사는 은행에 대한 출자비중을 가급적 늘리고, 은행은 굳이 위험자산의 투자비중을 법적 최대한도까지 확대할 유인을 갖지 않는다. 특이한 점은 지주회사가 은행의 채무를 담보하므로 은행의 예금이 한계적으로 증가하여 위험자산 투자 금액이 늘어나더라도 예금보험의 옵션가치와 지주회사의 기업가치는 약형(weakly) 단조감소하는 것이다.
참고문헌
참고 문헌
Bhattacharya, Sudipto, Arnoud W. A. Boot, and Anjan Thakor, `The Economics of Bank Regulation,` Journal of Money, Credit and Banking 30, 1998. pp. 745-770.
Buser, Stephen A., Andrew H. Chen and Edward J. Kane, `Federal Deposit Insurance, Regulatory Policy, and Optimal Bank Capital,` Journal of Finance 35, 1981, pp. 51-60.
Chan, Yuk.-Shee, Stuart I. Greenbaum and Anjan V. Thakor, `Is fairly priced deposit insurance possible?` Journal of Finance 47, 1992, pp. 227-245.
Chase, Samuel B. and John J. Mingo, `The Regulation of Bank Holding Companies,` Journal of Finance, May 1975, pp. 281-292.
Clark, R. C., `The Regulation of Financial Holding Companies,` Harvard Law Review 92, 1979, pp.787-863.
Furlong, Frederick T. and Michael C. Keeley, `Capital Regulation and Bank Risk-Taking: A Note,` Journal of Banking and Finance 13, 1989, pp. 883-891.
Gennotte, Gerard and David Pyle, `Capital controls and bank risk,` Journal of Banking and Finance 15, 1991, pp. 805-824.
Jackson, H. E., `The Expanding Obligations of Financial Holding Companies,` Harvard Law Review 107, 1994, pp. 507-619.
Kahane, Yehuda, `Capital Adequacy and the Regulation of Financial Intermediaries,` Journal of Banking and Finance 1, 1977, pp. 207-218
Keeley, Michael C. and Frederick T. Furlong, `A Reexamination of Mean-Variance Analysis of Bank Capital Regulation,` Journal of Banking and Finance 14, 1990, pp. 69-84.
Koehn, Michael and Anthony M. Santomero, `Regulation of Bank Capital and Portfolio Risk,` Journal of Finance 35 vol. 5, December 1980, pp. 1235-1244.
Merton, R. `An Analytic Derivation of the Cost of Deposit Insurance and Loan Guarantees,` Journal of Banking and Finance 1, 1977, pp. 3-11.
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I D : jsmj****** Date : 2012-12-11 FileNo : 16163138 |
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