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지식기반경제와 금융공학

레포트 > 공학기술
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자료설명


최근 금융공학의 바탕이 되는 선도, 선물, 옵션, 스왑등의 파생금융기법에 대해서 간단히 살펴보고 최근 관심을 더해가고 있는 신용파생상품에 대해 알아본 후 최근 고도의 금융공학기법을 사용하여 소송까지 제기된 바 있는 토털리턴스왑(Total Return Swap)에 대하여 자세히 살펴봄으로써 금융공학기법이 어떤 경우에 까지 응용될 수 있는 지를 분석한 자료입니다.
지식기반경제와금융공학

목차/차례

  1. Ⅰ. 서 론
  2. Ⅱ. 파생금융기법 : 금융공학의 기초
  3. 1. 선도거래(Forward Transactions)
  4. 2. 선물거래(Futures Contracts)
  5. 3. 옵션거래
  6. 4. 스왑거래
  7. Ⅲ. 최근의 신용파생상품
  8. 1. 부도스왑, 토탈리턴스왑
  9. 2. 스트럭쳐드 채권
  10. Ⅳ. 다이아몬드펀드의 예
  11. 1. 펀드의 전체구조
  12. 2. 인도네시아 루피아 연동채권
  13. 3. 바트에 대한 5배수 선물환
  14. 4. 엔풋/달러콜 옵션: 트로이의 목마
  15. Ⅴ. 상품에 대한 평가, 대응전략 및 결론

본문/내용

즉 두 당사자의 손익의 합은 항상 영이 되는 것이다. 이와같은 제로섬게임이라는 특성에도 불구하고 금리스왑이 인기리에 거래되는 이유는 여러가지가 있지만 자금흐름구조를 원하는 시점에서 손쉽게 전환시킬 수 있다는 특성이 가장 투자자들에게 매력적인것으로 파악된다.

Ⅲ. 최근의 신용파생상품

1. 부도스왑, 토탈리턴스왑

90년대 중반부터 신용위험에 대한 관심이 제고되기 시작하면서 소위 신용위험관련 파생상품이 대거 시장에 등장하였는 데 이중에서 주목할만한 것이 J.P. MORGAN이 중심이 되어 발매하기 시작한 신용스왑(Credit Swap) 및 부도스왑(Default Swap)이다. 그리고 이러한 거래가 조금 더 발전한 것이 토탈리턴스왑(Total return Swap)이라고 볼 수 있다. 이러한 스왑거래들은 일반적인 금리스왑기법을 신용위험의 거래에 응용한 것으로서 현금흐름이 신용도의 변화에 따라 달라진다는 특징을 가지고 있다. 예를 들어보자. A은행은 X회사에 3000만달러를 대출해주고 있는데 X회사의 신용위험에 대해 관리를 할 필요성을 느낀다고 하자. 이 때 A는 X의 신용위험을 거래하기 위해 J증권과 부도스왑을 체결한다고 하자. 이 경우 일반적으로 기준채…

참고문헌


‧ 윤창현, 1998년 3월 27일, “금융사고와 역외펀드를 이용한 파생금융상품”, 한국선물학회 정책심포지엄.
‧ 정대용, 김인하, 1998, “SK증권 - JP Morgan 법정분쟁의 교훈”, 파생상품브리프, 한화증권.
‧ 최흥식외 4인(1996): “주식관련 옵션거래의 도입과 효율적 운영에 관한 연구”, 한국조세연구원, 한국증권경제연구원....



📝 Regist Info
I D : dwle*******
Date : 2013-10-14
FileNo : 16095527

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