투자상담사 1종 모의고사

34. 옵션의 특성과 관련하여 설명한 것 중 틀린 것은? ① 시간가치는 옵션의 현재가치와 내재가치와의 차이이다. ② 시간가치는 at the money상태에서 가장 크다. ③ 만기가 길수록 시간가치는 커진다. ④ 시간가치는 옵션의 만기와 무관하다. 35. 옵션델타에 관한 것중 틀린 것은? ① 옵션 델타가 0.5일 경우 무위험 헤지를 하면 2 계약을 구입한다. ② ATM에서 값이 제일 크다. ③ 풋옵션의 델타는 (-)이다. ④ 옵션델타는 옵션이 얼마만큼 내재가치를 가질 확률이 있느냐를 나타낸다. 36. 풋 콜 패러티에 대한 설명중 잘못된 것은? ① 같은 기초주식에 대해 발행된 옵션으로서 만기와 행사가격이 같은 콜옵션과 풋옵션의 가격사이에는 일정한 관계식이 성립한다는 것을 말한다. ② 같은 조건으로 발행된 콜옵션과 풋옵션이 있을 때 콜옵션의 가치가 풋옵션의 가치보다 항상 커야한다. ③ At the money인 경우 C