시스템적 중요도와 채무불이행 한계점 및 상대적인 시스템적 중요성 분석

‘시스템적중요도’를 파악하는데 중요한 요소이다.

위의 것들은 높은 신뢰 수준에서 통계적으로 중요한 의미를 가진다.
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시스템적 중요도는 채무불이행 한 은행이 일으킨 손실의 규모와 함께 증가하고, 그것은 시스템적 사건을 일으킬 가능성이 충분하다. 구체적으로, 은행의 채무가 클 수록, 채권자에게 부과되는 손실의 크기도 크고, 그 채무불이행이 연속적인 시스템적 사건으로 이어질 가능성도 크다.

우리는 다음에 은행의 규모로서 은행 부채의 규모에 대해 언급할 것이다. 이처럼 대형 은행은 다른 것들과 같이 시스템적 중요도가 큰 것이다.
비슷한 이유로, 채무불이행 시 은행의 채무손실의 비율이 클수록 (LGD가 클수록), 은행의 시스템적 중요도는 더욱 커지게 됩니다. 결과적으로, PD(파산확률) 가능성이 더 높은 은행일수록 시스템적 사건에서 디폴트 가능성이 더 높을 가능성이 크다. 그리고 이 가능성은 극단적으로 불리한 충격이 다른 은행들 또는 다른 은행들의 채무불이행 경향이 증가하는 것과 같이 동시에 은행에 영향을 미칠 가능성과 함께 더욱 증가한다. 따라서 은행의 시스템적 중요도는 PD 및 다른 은행들의 채무불이행 경향과 함께 증가하는 것이다. .

그리고 이 것은 시스템적 중요도 Si를

은행의 규모,LGD(부도 시 손실률), PDS(시스템적 사건에서 주어진 파산 확률) 이 세 항의 곱으로 도출이 가능하다.

마지막 항 (PDS)는 다른 은행들과의 채무 불이행 경향으로 부터 영향을 받는데,

특정은행의 채무불이행 정도 측면에서 시스템적 사건역할인데,
채무 불이행 경향은 2년간 연말에 관찰되어진 CDS 스프레드에 대한 데이터 PD(파산확률)을 통합한 것입니다. 채무불이행 관련 총 손실이 은행 채무 전체의 15%를 초과한 것을 시스템적 사건이라고 정의합니다.

CDS스프레드란
대출이나 채권의 형태로 자금을 조달한 채무자(B기업)의 신용위험만을 별도로 분리해 이를 시장에서 사고파는 금융파생상품의 일종이다.간단한

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