시스템적 중요도와 채무불이행 한계점 및 상대적인 시스템적 중요성 분석

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시스템적 중요도
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목차
01
시스템적
중요도
02
상대적인
시스템적 중요성
간단한 은행 특성 및 시스템적 중요성
결론
04
05
03
채무불이행
한계점
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05
시스템적중요도란
-실물경제의 손해를 끼치는 시스템 전체의 손실에 관한
금융기관의 잠재적인 기여도
실증적 분석
은행의 규모
PD (파산확률)
LGD (부도 시 손실률)
다른 은행과의 채무 불이행경향

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은행의 채무 대형은행
PD 파산확률
LGD 부도 시 손실률
다른 은행과의 채무 불이행경향

시스템적 위험성측정
- 은행채무 대손 예상액과 위험을 동일시 한다.
시스템적 사건은 대손액의 총액이 은행 채무의 일정 비율을
초과한 것으로 정의
CDS스프레드란
- 기업의 부도위험 등 ‘신용’을 사고 팔 수 있는
신용파생상품 거래
시스템적 사건
- 채무불이행 관련 총 손실이 은행 채무 전체의 15%를 초과하는 것

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자료와 연구방법
표본 : 50개의 대형 은행
유럽 : 24개
미국 : 8개
일본 : 5개
호주 : 4개
신흥시장 경제 : 9개
극치이론(Extreme Value T…