Name: 금융위험관리 (Swap) - 올레포트
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본문/내용

금 융 위 험 관 리
Ch 10. Interest Rate Swaps
Contents
- 이자율의 교환(고정⇔변동)
- 만기 원금교환이 없다.(동일한 원금 L로 서로 상계)
- Hedge 수단
Swap Valuation
The Swap Rate
Synthetic Swaps
` Interest Rate Swap `
Swap Valuation
` Swap 거래 사례 설명 `
- 투자자(나) : 원금 L, 만기 T, 고정금리 이자 C를 지급 중.
(고정금리 차입자)
- 투자자는 고정금리 차입을 변동금리 차입으로 변경하길 원함
- 스왑거래 후 : 원금 L, 만기 T, 변동금리 이자 L(r(t-1)-1)를
지급 함. (r(t-1) -` Spot rate)
투자자(나)
Swap Bank
기업(채권자)
고정이자 C
차입금 L
고정이자 C
변동이자 (r(t-1)-1)L
Swap
Swap Valuation
S(t;st) = B(t;st) L = Vc(t) - Vr(t) (by RNV)
Vc(t) = t(∑ )B(t)+ t( ) B(t)
C
B(j+1)
L
B(T)
j=0
T-1
Vr(t) = t(∑ )B(t)+ t( ) B(t)
[r(j)-1]L
B(j+1)
L
B(T)
j=0
T-1
Vc(t)-Vr(t) = t(∑ )B(t)(10.3)
C [r(j)-1…

B(1)-L

B(2)-L

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I D : tjff******
Date : 2013-05-22
FileNo : 11075458

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