[마케팅] [마케팅 고객관리] 개인고객 대상 신용리스크 관리의 재인식과 도전

개인고객 대상 신용리스크 관리의 재인식과 도전 ? 국내 은행들은 IMF 경제위기 이후 리스크 관리라는 용어에 익숙해지면서 과학적 신용리스크 관리의 중요성을 인식하기 시작하였고, 이 때부터 사실상 우리 나라 은행들의 리스크 관리의 실질적인 역사가 시작되었다고 해도 과언이 아니다. 지난 3년간 국내 금융기관들 중 특히, 은행권을 중심으로 리스크 관리의 고도화를 위해 필요한 인프라 정비와 더불어 소프트웨어 측면에서 위험관리의 선진화를 꾸준히 모색하여 왔다. 국내 은행의 개인고객 신용리스크 관리 현황 현재 신용리스크 관리의 경우 단순한 신용등급평가모형에서 시작하여 부도확률 연계형 신용등급단계를 거쳐, 일부 시중은행의 경우 위험량을 측정하는데 Credit VaR를 이용하고, 위험감안자본수익률(RAROC)을 산출하는 등 선진은행 수준의 리스크관리시스템에까지 근접하고 있는 실정이다(<그림 1> 참조). ? 개인고객 신용리스크 관리의 재인식이 필요한 이유 일반적으로 은행의 대출자산은 개인인 가계와 기업으로 구분되는데, 개인고객과 기업고객의 신용리스크 속성이 서로 다르기 때문에 그 측정방법 또한 달라야 한다. 개인고객의 경우 대출규모나 성격이 비교적 균질하고 소액으로 분산되어 있다는 특성이 있는 반면, 기업고객의 경우 대출금액이 크기 때문에 순수한 신용보다는 담보를 전제로 한 대출이 대부분이며, 신용리스크의 평균손실률은 적지만 리스크 손실분포는 높아 개별거래처에 대한 주관적인 판단이 상대적으로 중요하다는 특성을 가지고 있다. 따라서 개인에게 적용하는 리스크 관리방법과 기업에 적용되는 리스크 관리방법은 달리 적용되어야 한다. 현재 기업의 신용리스크에 대한 관리는 회계정보에 기초한 모형(예를 들면 이자보상비용, Altman의 ZETA모형, Logit모형 등)과 재무이론에 기초한 모형(예를 들면 주식정보를 이용한 KMV모형, 전이행렬에 기…
현재 기업의 신용리스크에 대한 관리는 회계정보에 기초한 모형(예를…