[마케팅] [마케팅 고객관리] 개인고객 대상 신용리스크 관리의 재인식과 도전

따라 부여하는 행동평점시스템(BSS:Behavior Scoring System)의 등급도 차주의 주민등록번호와 매칭시킬 수 있다.4)
일단 ASS등급 또는 BSS등급 중 한 등급이라도 은행의 모든 개인대출 고객에게 부여되어 있다면, 대출자산의 신용도에 따른 그룹핑(Grouping) 작업은 일단락될 수 있다. 그러나 모든 차주에 대한 신용등급이 있다 하더라도, 데이터를 계량분석하고 예측력을 높이기 위해서는 최소한 DB 축적기간이 15개월 이상이 되어야 고객별 예상부도율 등을 산출할 수 있다. ??
만약 은행의 모든 차주를 커버할 수 있는 일관된 신용등급이 없다면, 차주의 신용도 지수를 선정하는 작업부터 시작해야 한다.
신용도 지수 선정은 통계적 방법을 사용하여 불량률이 비슷한 집단으로 고객을 세분화하여 구하며, 일반적으로 Data Mining을 위한 다양한 기법(군집분석, Decision Tree, 인공신경망, Logistic분석 등) 중 관리자의 지식 및 조작 용이성 등을 고려하여 선택하여 분석한다. ?
개인 신용리스크 관리의 2단계 : 예상부도확률 산출
개인고객에 대한 예상부도확률(EDF:Expected Default Fre quency)을 도출하기 위해 우선 부도를 정의하고, 예상부도율 산출 모형을 통해 각 계좌의 예상부도확률을 구해야 한다.5)
부도는 차주가 원리금 상환조건을 만족시키지 못할 때 발생하는 것으로 정의할 수 있다. 그러나 상환조건을 만족시키지 못할 경우라 할지라도 곧 상환되는 경우가 많기 때문에 원리금 상환조건을 만족시키지 못했다고 해서 즉시 부도로 보는 것은 문제가 있을 수 있다.
따라서 부도는 은행과 차입자의 표준적인 비즈니스 관계가 깨어졌다고(Broken Down) 생각되는 심각한 부도(Serious Default)를 의미하는 것으로 보아야 한다.6)
가계의 리스크량 측정을 위한 예상부도율 산출모형은 연체전이율분석(Roll Rate Analysis), Trend Analysis, Interval Bad Rate

(보관된 자료가 없습니다)