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신용디폴트스왑의 가격결정모형 검증연구

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자료설명

정성껏 준비하였습니다...많은관심 바랍니다.(각주,인용문 있음)

목차/차례

  1. 국문요약
  2. 신용위험은 금융거래에서 발생하는 가장 기초적인 위험이며 오래 전부터 신용위험의 현실화 가능성에 대비하여 보증이나 담보를 받는 등의 단순한 방법들이 사용되어 왔다. 그런데, 1990년대에 들어 이러한 신용위험을 대상으로 하는 이른바 신용파생금융거래가 등장하였으며, 이후 거래건수 및 규모가 폭발적으로 성장하고 있다. 한편, 신용위험을 제3자에게 이전시키는 방식에 의한 신용위험의 적극적 관리가 신용파생금융거래에서 처음 등장한 것은 아니다. 본 연구는 신용파생금융거래의 일종인 Credit Default Swap의 가격결정 모형을 검증하고자 하였다. 신용파생금융거래로는 Credit Default Swap이외에 Total Return Swap(TRS)이나 Credit Option, Credit-Linked Note(CLN)등이 거명되고 있으며, TRS와 같은 일부 신용파생금융거래는 기존의 파생금융거래와 구별하기가 용이하

본문/내용

<신용디폴트스왑의 가격결정모형 검증연구>

-부도율에 기초한 가치결정방법을 중심으로-

2009년 월

심사위원장 (인)

위 원 (인)

위 원 (인)
차 례

국문요약 6

제1장 서 론 8
제1절 연구의 배경과 목적 8
1. 연구의 배경 8
2. 연구의 목적 10
제2절 연구의 범위와 연구방법 11
제3절 선행연구 12

제2장 신용디폴트스왑의 일반적 고찰 14
제1절 신용디폴트스왑의 개요 14
1. 신용디폴트스왑의 정의 14
2. 총 수익스왑(Total Return Swaps, TRS) 15
3. 신용디폴트스왑의 구조 16
제2절 신용디폴트스왑의 특성 17

제3장 신용파생상품의 가격결정모형과 방법 22
제1절 신용파생상품의 시장동향 22
1. 국외 22
2. 국내 25
제2절 신용위험의 가격결정 모형 28
1. 구조형 모형 29
2. 축약형 모형 30
3. 비교 32
제3절 신용파생상품의 가격결정 방법 35
1. 신용디폴트스왑(Credit Default Swap) 35
2. 총수익스왑(Total Return Swap) 37
3. …

참고문헌

<참고문헌>

<국내문헌>
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I D : dbs0***
Date : 2010-06-21
FileNo : 10979278

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