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이분산 설명
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자료설명
이분산 설명에 대한 자료입니다.
이분산설명
이분산설명
목차/차례
서론
2. 이분산에 의해 일어나는 현상 -------------------------6
Ⅰ. 이분산 요약 및 본질 --------------------------1
본론Ⅱ. 이분산의 원인 및 일어나는 현상
1. 이분산의 원인 -------------------------52. 이분산에 의해 일어나는 현상 -------------------------6
Ⅲ. 이분산의 탐지방법
1. Nature of the problem(문제의 본질) ----------------------6 2. 이분산의 탐지방법 -----------------------71) Graphical examination of resudials (그림에 의한 방법)
2) Park test
3) Glejser test
4) White`s General heteroscedasticity Test
5) Other tests of heteroscedasticity
(1) Spearman 의 계수상관방법.
(2) Goldfeld-Quandt 검정
(3) Bartlett 의 분산의 동질성 검정
(4) Peak test
(5) Breusch- Pagan test
(6) CUSUMSQ test
Ⅳ. 이분산이 존재할 때 OLS 추정 ----------------14
Ⅴ. 이분산이 관측되었을 때 해결방법 --------------14
1. 을 알고 있을 때 (WLS) --------------152. 을 모를 때 --------------16
결론 --------------------------18
참고문헌
본문/내용
서론
Ⅰ. 이분산 요약 및 본질
1. 이분산 요약
고전적 선형회귀모형의 중요한 가정 가운데 하나가 오차항 가 모두 동일한 분산 을 갖는다는 것이다. 만일 이 가정이 만족되지 않는다면 이분산이 존재하게 된다.
이분산으로 인해 통상적인 OLS 추정량의 불편성과 일치성은 손상되지 않는다. 그러나 이 추정량은 더 이상 최소분산적 또는 효율적 분산이 아니다. 다시말해 이들은 더 이상 BLUE 가 아니다. 가중최소자승법(WLS)에 의해 BLUE를 구할 수 있다.
이분산이 있는 경우 OLS 추정량의 분산은 통상적인 OLS 공식으로 구할 수 없 다. 그러나 통상적인 OLS 공식을 사용하면 이에 기초한 t-검정, F-검정 은 매우 왜곡된 결과를 초래하고 그 결과 잘못된 결론을 이끌어 낼 수 있다.
이분산이 의심스럽고 이를 탐지했다 하더라도, 이분산 문제를 교정하는 것은 쉽 지않다. 표본의 크기가 크다면 OLS 추정량에 대한 White`s 의 이분산이 교정된 표준오차를 구할수 있고, 이 표준오차에 기초한 통계적 추론을 수행할 수 있다. 그렇지 않은 경우, OLS잔차에 기초하여 이분산이 그럴듯한 형태에 대해 짐작을 할 수 있고 이분산이 없도록 자료…(생략)
Ⅰ. 이분산 요약 및 본질
1. 이분산 요약
고전적 선형회귀모형의 중요한 가정 가운데 하나가 오차항 가 모두 동일한 분산 을 갖는다는 것이다. 만일 이 가정이 만족되지 않는다면 이분산이 존재하게 된다.
이분산으로 인해 통상적인 OLS 추정량의 불편성과 일치성은 손상되지 않는다. 그러나 이 추정량은 더 이상 최소분산적 또는 효율적 분산이 아니다. 다시말해 이들은 더 이상 BLUE 가 아니다. 가중최소자승법(WLS)에 의해 BLUE를 구할 수 있다.
이분산이 있는 경우 OLS 추정량의 분산은 통상적인 OLS 공식으로 구할 수 없 다. 그러나 통상적인 OLS 공식을 사용하면 이에 기초한 t-검정, F-검정 은 매우 왜곡된 결과를 초래하고 그 결과 잘못된 결론을 이끌어 낼 수 있다.
이분산이 의심스럽고 이를 탐지했다 하더라도, 이분산 문제를 교정하는 것은 쉽 지않다. 표본의 크기가 크다면 OLS 추정량에 대한 White`s 의 이분산이 교정된 표준오차를 구할수 있고, 이 표준오차에 기초한 통계적 추론을 수행할 수 있다. 그렇지 않은 경우, OLS잔차에 기초하여 이분산이 그럴듯한 형태에 대해 짐작을 할 수 있고 이분산이 없도록 자료…(생략)
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I D : jcl4*** Date : 2013-10-27 FileNo : 16163195 |
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