카오스 이론(혼돈 이론)에 대하여

경제분야에서 단기예측에 탁월한 위력을 발휘하는 카오스모형에 대해 알아보자.
변동성이 강한 주식가격을 잘 예측할 수만 있다면 주식투자는 재산증식에 더없이 매력적인 수단이 될 것이다. 최근 카오스 이론이 확산되면서 주식이나 외환 등의 자산가격을 예측하는 모형들이 속속 선보이고 있다.
확률적 예측기법 무너져
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카오스이론이 경제학자들의 관심을 끌기 시작한 시기는 1980년대 초. 당시만 해도 가장 애용되는 예측기법은 박스와 젠킨스가 만든 ARIMA 모형이었다. 이 모형은 데이터가 시간의 흐름에 따라 ‘확률적’(stochastic)으로 변동한다고 전제한다. 이때 모형화할 수 없는 부분은 모두 오차로 간주했다. 그러나 카오스 이론은 육안으로 볼 때 확률적으로 보이는 데이터들이 실제로는 ‘확정적’일 수 있기 때문에 경제학자들은 새로운 도전에 직면했다. 이것이 사실이라면 그동안 예측에 사용했던 박스--젠킨스 모형은 믿을 것이 못된다. 주가는 외양상 확률적으로 보이나 실제로는 확정적이다.
단기예측력 탁월해
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그렇다면 카오스의 특징은 무엇일까. 그것은 바…(생략)