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듀레이션에 관한 개념 정리
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자료설명
1. 사전적 의미, , 2. 재무론의 의미, , 가. 듀레이션의 생성 배경, 나. Macaulay의 듀레이션, , 3. 듀레이션의 속성 , , 4. 듀레이션에 영향을 미치는 요인들의 상호관계, 가. 만기와 시장수익률 수준과의 상호작용, 나. 표면이자율(Coupon rate)과 만기와의 상호관계, 다. 시장수익률(무위험수익률, Market yield level)과 표면이자율과의 관계, , 5. 듀레이션의 이용, 가. 채권위험의 지표로의 듀레이션, 나. 채권위험측정을 위한 도구로서의 수정듀레이션, 다. 수정듀레이션의 예시, 라. 수정듀레이션과 가격수익률 곡선, 마. 수정듀레이션의 이점과 한계, FileSize : 54K
목차/차례
1. 사전적 의미 „. 재무론의 의미 가. 듀레이션의 생성 배경 나. Macaulay의 듀레이션 …. 듀레이션의 속성 †. 듀레이션에 영향을 미치는 요인들의 상호관계 가. 만기와 시장수익률 수준과의 상호작용 나. 표면이자율(Coupon rate)과 만기와의 상호관계 다. 시장수익률(무위험수익률, Market yield level)과 표면이자율과의 관계 ‡. 듀레이션의 이용 가. 채권위험의 지표로의 듀레이션 나. 채권위험측정을 위한 도구로서의 수정듀레이션 다. 수정듀레이션의 예시 라. 수정듀레이션과 가격수익률 곡선 마. 수정듀레이션의 이점과 한계
본문/내용
채권의 특징은 다양한 만기, 수익률, 이표의 세가지 라고 할 수 있다. 이들 세 요소는 채권을 서로 비교하는데 이용되기도 하나, 각 지표마다 일정한 한계를 지니고 있다. 즉, 만기, 수익률, 그리고 이표 가운데 어느 하나를 기준으로 각 채권을 비교하기에는 한계가 있다.
이들 한계점을 비교해보면
첫째, 만기의 경우 최종원리금 지급시기라는 의미는 있으나 그 이전에 발행하는 이표지급의 빈도와 시간가치가 무시된다.
참고문헌
현대재무론,국찬표 외 지음,비봉출판사
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I D : camp***** Date : 2009-08-24 FileNo : 10956117 |
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